中新網4月21日電 據中國銀監(jiān)會官方網站消息，銀監(jiān)會根據中國商業(yè)銀行的實際情況,并參照國際同業(yè)的先進做法,制定了《商業(yè)銀行風險預警操作指引(試行)》,將在銀行監(jiān)管部門內部開展商業(yè)銀行風險預警工作。風險預警體系根據金融風險的歷史數據和銀行監(jiān)管經驗,確定各指標的預警閥值和權重系數,對每個定量指標設置了藍色預警值和紅色預警值。

　　據銀監(jiān)會有關負責人介紹,建立商業(yè)銀行風險預警機制是防范和控制風險的有效手段。只有對商業(yè)銀行的風險進行早期預警,銀行監(jiān)管部門才能及時采取預防措施,將風險控制在可以接受的水平之內,防止風險進一步發(fā)展和蔓延。若不及時采取措施,銀行業(yè)金融機構的風險狀況會進一步惡化,以至不得不對其實施市場退出,增加最終的處置成本,問題嚴重的還會使單個銀行業(yè)金融機構的風險發(fā)展為整個銀行業(yè)的系統(tǒng)性風險,對整個經濟和社會的正常運行造成嚴重危害。

　　根據銀監(jiān)會指引,風險預警指標體系包括定量指標和定性指標兩部分。定量指標由資本充足度、信用風險、市場風險、經營風險和流動性風險等5項分類指標組成,共22個指標。同時,定性指標包括六項分類指標,分別為管理層評價、經營環(huán)境、公司治理、風險管理與內控、信息披露和重大危機事件。

　　銀行監(jiān)管部門通過對單個商業(yè)銀行的各項預警指標進行連續(xù)觀測,并將數據導入模型,計算其綜合風險分值,并獲取相應的預警信號。在此基礎上,按照一定的風險轉換矩陣,綜合判斷商業(yè)銀行的風險預警等級,分別給出正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。目前,銀監(jiān)會已開發(fā)出相關工具軟件,初步實現風險預警的自動化操作。

　　根據指引要求,從2005年開始,銀監(jiān)會內部將按季對商業(yè)銀行法人機構進行風險預警的試運行,風險預警對象包括國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、在中國境內注冊的外資獨資及中外合資銀行。預警結果只作為監(jiān)管機構現場檢查和風險評價的參考,但不對外公布。

　　銀監(jiān)會有關負責人強調,由于建立商業(yè)銀行風險預警體系在中國銀行監(jiān)管歷史上是一項開創(chuàng)性工作,也是一項復雜的系統(tǒng)性工作,需要長期不斷的探索、總結和完善，銀監(jiān)會將在總結實踐經驗的基礎上,加以不斷優(yōu)化和升級,以進一步增強其科學性和可操作性。